五個原因 你必須 回測 交易策略

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五個原因你必須回測交易策略 估計閱讀時間。 6分鐘 你為什麼要回測交易策略？ 畢竟，大多數你買或在網站上了解，在電子書或論壇交易策略已經配有詳細的業績報告。 為什麼你不能只相信這些數字並開始交易的策略是什麼？ 是否有意義花費時間和回測交易策略，即使你得到“認證的性能報告”？ 答案是肯定的！ 無論您是開發自己的交易策略，購買交易策略或在書上讀到的交易策略，在網站或論壇：你必須測試戰略，以確保它的實際工作，使你的錢。 這裡有五個原因，你必須回測交易策略： 理由1：你必須了解你的數字！ 有幾個重要的性能參數，你必須知道一個交易策略前： 顯然，你想知道你多少錢可以期待一個交易策略時。 它應該是顯而易見的，但淨利潤總額應始終是積極的。 平均利潤每筆交易 你需要知道你能有多少利潤期望能在任何給定的交易。 為了得到這個號碼，你只要劃分總淨利潤由交易的總金額。 確保每筆交易的平均利潤是大到足以覆蓋你的佣金，並有可能打滑。 交易的平均人數 你需要知道每天有多少交易，每週或每月你應該期望。 這裡的原因：如果你只能得到每週2交易性機會。 那麼你需要一個相當高的平均利潤每筆交易。 例如 $ 80 但是，如果你每天10交易性機會，那麼你可能會願意接受更小的平均利潤每一天。 例如 只有$ 10，因為你每天很多機會。 最終的平均利潤每筆交易的平均數目交易幫助你確定你能多少錢，期望每星期進行，每份合約。 最大跌幅 你需要知道你的交易策略的最大跌幅。 縮編是，當您從股權/帳戶高輸到一個臨時小以前的事情再次翻各地的金額。 通常縮編不是由單一貿易引起的，而是由在一個時間的一系列交易中，當交易系統表現不佳。 你需要知道過去發生的縮編，讓你可以要做好思想準備為您的帳戶類似的損失。 要注意的是NO的交易策略產生的直線作為資金曲線的頭腦。 每一個交易策略贏得了行業和虧損的交易，以及交易系統時，你會體驗到中獎幾天和幾週內，也失去了幾天和幾週。 請確保您準備接受的風險。 連續虧損的最大數目 當交易系統，你必須根據規則，只要你的交易策略的預期結果之內進行放置下一個交易。 如果你知道你的交易系統產生了連續8負，在過去，那麼你就不能停止交易，如果您遇到4負一排。 的勝率越高，連續虧損在一排的量。 不過，也有許多有只有40％的勝率盈利的交易策略在那裡 - 60％。 當交易這些樣的策略，則可能會連續8-12虧損在一排 - 甚至更多。 確保你的連敗的準備，保持交易！ 平均主勝 很高興知道你能多少錢，期望做出一個成功的交易。 請記住，你是在尋找的平均主勝。 你的一些獲獎交易可能會產生更高的利潤，而一些您的獲獎交易可能會導致只有幾美元的利潤。 平均損失 如果你計算你的平均主勝，你還應該計算你的平均損失。 而只要你的平均損失是比一般的勝利更小的，你需要的是50％的勝率是有利可圖的，因為你賺更多的錢你賺錢的交易比你失去你的虧損交易。 但是，如果你的平均損失比你的平均主勝較高，你需要確保你的勝率高得足以使你的策略獲利。 最大損失 你最大的損失告訴你會發生什麼，如果一個行業出了問題。 還有就是你的止損和你最大的損失之間的差異。 有時，一個行業可以產生比你預定的止損更大的損失，特別是如果市場空白來對付你。 通常情況下，你會發現在業績報告的詳細信息，但這些都是你需要知道的任何交易系統之前的基本性能數據。 而要獲得這些數字的唯一方法是回測交易策略，因為。 理由2：不要相信任何人！ 不要相信任何業績報告，但你自己！ 不幸的是在我們這個行業很多騙子，掛羊頭賣狗肉“，在幾分鐘賺上百萬”的夢想。 下面是一些發布業績報告時所使用的黑幕戰術： 過度優化歷史數據 通常交易，這對於已經過優化，歷史數據顯示銷售業績數據的系統。 作為一個例子，該參數為指標，停止損失或利潤目標已經曲線擬合過的一定時間內，以產生陽性結果，有時甚至幾年。 或者表現不佳的數據已被排除通過將“過濾器”，例如： 不交易在五月，六月和八月的第三個星期五。 你會驚訝多麼容易失敗的系統可以通過只對歷史數據增加了一些過度優化“過濾器”變成一個有利可圖的制度“ 治療限價訂​​單像市場訂單 其中一個是我見過的最大的問題是，一些系統廠商像對待市場訂單限價訂單，即假設，他們所得到填補在指定限價。 然而，限價單被按照先進先出的原則滿了，但絕對不能保證你越來越充滿AT限價。 通常情況下，市場需要移動通過限價你得到填補之前。 我個人見過很多交易系統，其中這個“小細節”做了一個有利可圖的系統，而這賠錢的系統之間的不同。 不佔佣金和滑 一些業績報告，你可能會在網站上看到不考慮佣金和滑移。 特別是對倒票的戰略供應商，如方便地“忘記”，你要付出你的經紀人，當你進行交易，並且您可以用STOP和市場訂單時遇到打滑。 多個帳戶 當你看到“經審計的帳目報表”，你應該假設已使用多個帳戶交易的策略，然後供應商提交了表現最好的賬戶的聲明在很短的時間段進行審核。 通常情況下，經審核帳目失去了大部分的被審計之後不久作出的錢 - 有時甚至更多。 不要相信經過審計的報表！ 用假設的結果 不幸的是大多數公佈的結果只是“假設的結果”，即表現在真實的賬戶永遠不會實現。 這就是為什麼監管機構要求時假設的結果被發表以下聲明： “假設性表現有許多固有的局限性。其中一些如下所述。正在取得不代表任何賬戶將會或可能實現的利潤或損失類似所顯示的。事實上，有假設性結果之間通常具有很大差別 而實際結果通過任何具體交易計劃之後實現的。其中一個假設性表現交易結果的局限性在於它們通常包含事後的利益。此外，假設性交易不涉及財務風險，也沒有假設的交易記錄可以 完全佔據了金融風險在實際交易的影響。例如，可以承受的損失還是要堅持，儘管交易損失特定的交易項目是物質點，這也可以造成不利的實際交易結果的影響。還有很多其他的因素 與一般或任何具體的交易方案不能完全佔在編制假設性結果，所有這些都可以實際交易結果造成不利影響實施的市場。“ 長話短說：不要相信任何性能報告，而是你自己！ 而讓自己的業績報告的唯一方法是回測交易策略。 理由3：確保戰略是盈利 當然，你只想要交易已被證明是有利可圖的策略。 但是，因為你不能信任任何公佈的性能統計信息，你必須回測交易策略以獲得自己的關鍵性能數據，並確認您要交易的策略，其實是盈利的。 理由4：懂規矩 大多數策略看起來很容易在紙面上，但是當你試圖在實時交易他們，而價格正，你可能會發現，該策略是比較困難比你想像的交易。 因此，我建議您先提交真實貨幣交易之前，在模擬或紙帳戶策略。 你應該放置在一個模擬器上至少有40的交易，讓您可以體驗到不同的市場情況下。 想想這是你的“飛行訓練”：每一個飛行員花很多時間在一個模擬器，在那裡他們遇到不同的方案。 他們都帶有一些“最壞的情況”如閃電，儀器故障，霧，等等。這樣的飛行員準備針對這些情況，知道該怎麼做。 你應該為你的交易做同樣的。 請確保你理解一個交易策略的規則，知道如何處理異常情況。 理由5：確保您可以執行戰略 你會驚訝許多交易者如何有問題按下按鈕，並把交易當他們看到一個信號。 回溯測試交易策略將幫助您確定是否可以實際發生的交易，當交易發生時的設置。 許多交易商第二猜測他們的作品或退出。 你已經知道，有沒有合適的時機退出交易：你要么退出過早或過晚。 確保你可以按下按鈕，當你看到一個信號，沒有懷疑的策略還是自己。 正如你所看到的，還有為什麼你必須回測交易策略，無論你買的策略五個重要的原因，了解它在網站上或和電子書或開發它自己。 確保你知道你的號碼，知道你的規則，準備好，當你必須按下按鈕，進行交易。 而且永遠不會相信任何業績報告，但你通過你的交易策略進行全面的測試自己創建一個。 這是否幫助？ - 請發表評論如下。