如何 回測 你的 交易策略 正確

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如何回測你的交易策略正確 許多成功的交易者都有一個習慣，他們回測交易策略。 回溯測試你的交易策略將不能單獨保證你會成為盈利的，但它是朝著正確方向邁出的一大步。 在本文中，我們研究了可能會潛入你的回測一些潛在的偏見，我們將著眼於如何減少這些偏見的影響。 還有，當你回測你的交易系統可能出現的問題很多，但大部分問題可分為三類：後測誤差，變數太多，或不預測市場風雲突變。 每個錯誤進行了說明，隨著避免錯誤的方法。 點擊這裡了解如何利用布林線有一個量化的，結構化的方法來增加您的交易邊緣和安全更大的收穫與貿易與布林Bands®量化指南。 1.後測錯誤 在後測誤差是說你只使用了可用信息的事實後，以測試你的系統只是一種奇特的方式。 信不信由你，這是一個很常見的錯誤測試交易系統的時候。 此錯誤是容易做。 一些軟件可以讓你在測試交易系統，這始終是一個後測錯誤使用今天的數據（我們不知道，如果今天的數據是有用但預測未來，但我們肯定知道，如果它在預測過去是非常有用的 ）。 Wouldnt你喜歡能夠使用英鎊/美元的收盤價來預測市場將在今天做什麼呢？ 當然你會的，我肯定會，但不幸的是，這些信息不提供給我們，直到有一天就結束了。 例如，你可能有一個系統，採用收盤價，那麼這顯然意味著該行業不能啟動，直到有一天就結束了。 否則這是一個後測誤差。 另一個例子可能有助於說明後測的錯誤，如果你有你的交易系統有關價格最高的規則，那麼你將有一個後測誤差。 這是因為，最高價格是由是後話，在未來的數據通常被定義。 以避免後測誤差的方法是確保當你回測那就是說，可以在過去在該時間點只信息用於回溯測試的系統。 使用手動回測或回測與外匯測試儀，你可以做到這一點很容易，但與自動回測的後測誤差可以潛入你的交易系統。 2.變數太多 這也被稱為自由偏差的度。 這只是意味著你有太多的變數，或者在你的交易系統的交易指標。 這是非常有可能拿出一個交易系統可以解釋貨幣對過去價格行為。 事實上，多個指示符添加，就越容易往往成為。 當你想這個系統應用到未來的問題到達。 通常，當一個交易系統有太多的指標，它可以在一個時間段預測市場的行為非常好。 但是，這就是所有的系統還是不錯的，因為在未來的金融體系分崩離析。 上面的語句往往很難貿易商來掌握，但它是真實的。 考慮一下埃克哈特新的市場奇才，不得不說的交易系統，在一般情況下，統計用細膩的測試，以擠壓出顯著的邊際數據有交易的地方。 我們需要生硬的統計手段，強大的技術。 很顯然，他警告反對自由誤差度，這表明簡單的交易系統更容易經受住時間的考驗。 這是千真萬確的。 一些最強大的交易系統是非常簡單的。 請記住這一點，你交易，你試圖找到一個有利可圖的交易系統。 大多數交易者會發現，有經驗，他們變得更有可能接受的觀點，即簡單的交易優先於一個複雜的方法。 3.劇變的市場 許多交易商忘記預計會在未來發生的突發事件。 它沒有真正的問題，你不知道什麼事情發生在未來，因為你不知道這一點：會有時間在未來的時候，市場會表現不正常。 發生這種情況時，你應該設計你的交易系統，在這些時候保持運轉。 也許有些例子可以幫助：當薩達姆被發現（週末），貨幣市場反應相當劇烈，星期一開盤。 當全球金融危機開始展開的2008年9月，大部分交易貨幣對，比已經多年未見更多的波動。 事實是，有將在未來突發事件，而這些事件會影響市場，所以你能做的最好的事情就是做好準備。 你如何為意外做準備？ 考慮到這些簡單的解決方案： 1）誇大你的預期損失。 如果您的回測顯示$ 5000的最大損失，承擔$ 10,000，最高虧損。 請問這樣的條件下你的交易系統仍然是有利可圖的？ 2）確定風險的各個行業適當的水平。 請記住，風險甚至這個水平是可能被超過。 如果你已經決定在每個貿易風險1％，你應該假設將來某個時候，你可能會在貿易，會發生意想不到的事件，您的交易將不會失去1％，而是5％將丟失 。 3）你應該已經建立了一個應急計劃。 也就是說，你將如何退出一個行業如果有什麼不好的事情發生，你無法訪問您的帳戶？ 舉例來說，如果你的交易平台是無法訪問，你拼命想從一個行業會發生什麼？ 大多數經紀人提供的電話線，以貿易商為這些實例。 你有電話號碼嗎？ 4）你有一個最大的風險水平集？ 如果你有多個交易同時打開這將是適用的。 如果你決定冒險每筆交易的1％，並有7個行業同時打開，這是否意味著你將冒著您的帳戶的7％？ 或者你決定了，都說3％的最大風險水平？ 請記住，意外會發生，你應該有那個時代的最高風險級別，當你有幾個開放的行業。 5）什麼是最大降深（你的交易系統失去過的很長一段時間的金額），你願意容忍？ 請記住，你（和你不是一個人）更可能高估支取，你能承受的程度，它是現實的是很重要的。 如果你失去了你的賬戶的30％將停止交易呢？ 怎麼樣，如果你​​失去了50％？ 或者，如果你看到你的帳戶的70％消失了？ 此外，規劃支取最好的辦法是做大量的回溯測試，以找出什麼樣的歷史支取你的交易系統的經驗，然後計劃在未來更糟糕的資金縮水。 預計在市場劇變是維護權益在您的帳戶的最好方法。 所以，你知道，成功的交易者共享這個習慣，他們回測交易策略。 你知道，回溯測試，從那些誰賠錢分隔富裕的商人。 你也知道合併回測到您的交易方案的多種方式。 你知道的陷阱怎麼看出來，當你回測了，這樣就可以充分利用的過程中。 但是，究竟是什麼，你會得到回測你的交易系統了呢？ 在接下來的文章中，我將探討回溯測試的副作用。 沃爾特·彼得斯博士是一個專業的外匯交易商和基金經理的私人外匯基金。 此外，沃爾特是Fxjake的創始人之一。 資源為外匯交易者。 沃爾特喜歡從其他交易員聽到，他可以通過電子郵件walterfxjake到達。